Binary Options Bid Ask




Binary Options Bid AskPara aqueles comerciantes de opcoes mais experientes, estou me perguntando se voce pode compartilhar o que voce encontrou em relacao a compra perto, no ou possivelmente abaixo do lance. Por exemplo, ontem, em um mercado ligeiramente crescente para um estoque, eu coloquei uma ordem limite para comprar uma chamada ao preco da oferta, e ele foi executado apos cerca de 5 minutos, mesmo que o estoque estava subindo no preco ligeiramente, mas de forma constante. Minhas perguntas especificas sao: 1) Quantas vezes voce e capaz de comprar uma opcao perto, a, ou abaixo do preco da oferta. Existem coisas especificas para as condicoes do mercado que permitem isso (Obviamente, em um mercado em queda, o preco da oferta tambem esta caindo. Ou seja, espero que a questao ainda e valida) 2) A mesma pergunta sobre a venda, em relacao ao pedir 3) Perceber melhor capacidade de fazer isso para coloca em vez de chamadas, se voce olhar para o preco da formula black-sholes 4) Voce percebe melhor capacidade de fazer isso como um fator do que a formula black-sholes diz que o preco da opcao real deve ser. I. e. Se ele mostra um valor bastante menor do que o preco do lance, isso influencia o que voce ve ocorrendo muito obrigado. Eu estou imaginando todos os comerciantes de opcoes experientes funcionam isto diretamente ou indiretamente, como ordens de limite sao batidas Sua experiencia e muito apreciada. ---- Eu quero adicionar este grafico que realmente ajuda a mostrar as coisas ea resposta a esta pergunta e ainda querendo mais respostas. A opcao de acoes nao importa. Assim, este grafico e a partir desta manha, olhe para os precos das opcoes, volume, preco das acoes e volume. Sim, quase sempre. Troco algumas das opcoes de acoes unicas mais iliquidas, e eu seria absolutamente assassinado se eu nao tentasse trabalhar ordens entre o bidask. Quando eu digo iliquido, quero dizer quase inexistente: 50 contratos mensais em todos os contratos para um determinado subjacente. Spreads de 30 ou mais. A unica vez que voce nao deve tentar trabalhar uma ordem, na minha opiniao, e quando voce acha que precisa trocar imediatamente (raro), se a volatilidade implicita (IV) se moveu para tal grau que os fabricantes de mercado (MM) nao vai bater o seu Enquanto theyre oferecendo fair IV (theyll as vezes vem para baixo para encontra-lo em seu preco real para obter o desconto de liquidez de cambio), ou se o spread bidask e um centavo. Para opcoes de acoes unicas iliquidas, voce precisa estar extremamente consciente da volatilidade implicita e estatistica. Voce nao pode apenas tentar colocar sempre a sua encomenda no meio. O MMs vai jogar com o meio para voce comprar em IVs mais altos e vender em menor. A unica maneira que voce pode esperar que uma ordem que trabalha abaixo do lance acima do pedir comecara enchido e se um jogador grande oprime os MMs (que sao alinhados acima na oferta e pedem) ordens atuais e batidas seu com uma ordem grande. Eu nunca vi isso acontecer. A unica outra maneira e como voce disse: se o mercado se move contra voce, as ordens na frente do seu desaparecer, e alguem bate sua ordem, mas acho que derrota a intencao de sua pergunta. Respondeu Apr 28 13 at 16:17 As pessoas devem simplesmente estar disposto a combinar suas ordens se eles sabem sobre ele. Voce pode cheirar ordens se voce pode ve-los ou prever-los. Por exemplo, voce pode olhar para um livro de encomendas e decidir quem voce quer ficar cheio, especialmente se voce estiver olhando para diferentes citacoes de trocas diferentes. Assim, voce pode obter uma melhor encher apenas por olhar para o que alguem esta disposto a pagar para enterexit sua ordem, bem como o que troca eles colocaram a sua ordem atraves, e enviar uma ordem para essa troca especifica para combina-los. Voce (ou um programa) pode apenas assistir o nivel 2s e fazer um pedido assim que voce ve um que voce gosta. As ordens no level2s nao revelam TODOS os participantes do mercado interessados. Tambem muitos corretores tem dificuldade em atualizar as opcoes de cotacoes. Finalmente, a volatilidade do mercado de amperes opcoes pode inflar ou diminuir o preco das opcoes por grandes percentagens muito rapidamente. Respondeu Oct 7 11 at 1:10 Eu frequentemente fazer isso em NADEX, vendendo-out-of-the-money binario chamadas. NADEX e altamente iliquido, eo bidask e quase sempre do fabricante de mercado. Out-of-the-money chamadas binarias perder valor rapidamente (NADEX opcoes diarias existem apenas 21 horas). Se eu colocar uma ordem acima de pedir, ele ou e preenchido rapidamente (dentro de alguns minutos), devido a um pico no subjacente, ou nao em tudo. Eu compensar mudando meu preco por hora. Como Joe observa, uma das entradas de Black-Scholes e a volatilidade, mas o preco determina a volatilidade (implicita), entao isso e circular. Em outras palavras, voce pode tratar os precos bidask como volatilidades bidask. Isso nao e tao rebuscado quanto parece: cmegrouptradingfxvolatility-quoting-fx-options. html respondeu Oct 10 11 at 3:23 Isso as vezes acontece comigo. Depende de como liquido a opcao e. Normalmente, o que vejo acontecer e que o livro de pedidos se altera em torno da minha ordem. Eu interpreto isso para significar que o livro de pedidos e principalmente os criadores de mercado. Eles veem um investidor de varejo (eu) entrar e, uma vez que eles nao tem qualquer interesse nesta opcao iliquida, eles recuam. Algum outro investor de varejo (ou o que quer que) etapas dentro com uma ordem do mercado, e nos comecamos combinados acima. Eu recebo um preenchimento porque eu me tornar o fabricante do mercado por um breve tempo. Em opcoes altamente liquidas, os limites de compra na oferta tendem a ser engolido porque os criadores de mercado estao trabalhando a propagacao. Com ordens muito pequenas (um contrato ou dois) em opcoes muito liquidas, eu tive sorte comec rapidamente enche no meio da propagacao, que eu atribuo a MMs rebalancing suas exploracoes no barato, embora as vezes eu gosto de pensar que ha algum outro anal - retentive como eu la fora que odeia ver um livro tao desequilibrado. ) Eu havent observado qualquer tendencia particular para que isso aconteca mais com puts ou chamadas, ou com comprar vs vender transacoes. Por um tempo eu tinha uma suspeita de que isso estava acontecendo com greves onde IV didnt match IV de outras greves, mas eu nunca me importei o suficiente para persegui-lo para baixo, pois era uma parte menor do meu PL global. As opcoes binarias sao baseadas em uma simples afirmacao ou nao proposicao: Sera um ativo subjacente ser acima de um determinado preco em um determinado momento Comerciantes lugar Com base em se eles acreditam que a resposta e sim ou nao, tornando-se um dos ativos financeiros mais simples para o comercio. Esta simplicidade resultou em grande apelo entre os comerciantes e recem-chegados para os mercados financeiros. Por mais simples que pareca, os comerciantes devem entender perfeitamente como funcionam as opcoes binarias, quais mercados e prazos eles podem negociar com opcoes binarias, vantagens e desvantagens desses produtos e quais as empresas estao legalmente autorizadas a fornecer opcoes binarias aos residentes norte-americanos. As opcoes binarias negociadas fora dos EUA sao normalmente estruturadas de forma diferente dos binarios disponiveis nas bolsas nos EUA. Ao considerar especular ou hedging. Opcoes binarias sao uma alternativa, mas apenas se o comerciante entende plenamente os dois resultados potenciais dessas opcoes exoticas. Opcoes Binarias Explicadas As opcoes binarias fornecem uma maneira de negociar mercados com risco limitado e potencial de lucro limitado, com base em uma proposta de sim ou nao. Por exemplo: O preco do ouro sera acima de 1.250 as 1:30 p. m. hoje Se voce acredita que sera, voce compra a opcao binaria. Se pensar ouro estara abaixo de 1.250 as 1:30 p. m. entao voce vende esta opcao binaria. O preco de uma opcao binaria e sempre entre 0 e 100, e assim como outros mercados financeiros, ha um lance e pedir preco. O binario acima pode ser negociado em 42,50 (lance) e 44,50 (oferta) em 1 p. m. Se voce comprar a opcao binaria direita, entao voce vai pagar 44,50, se voce decidir vender direito entao youll vender em 42,50. Vamos supor que voce decidir comprar em 44,50. Se as 13:30 o preco do ouro e acima de 1,250, sua opcao expira e se torna vale 100. Voce faz um lucro de 100 - 44,50 55,50 (menos taxas). Isso e chamado de estar no dinheiro. Mas se o preco do ouro e inferior a 1.250 as 1:30 p. m. a opcao expira em 0. Portanto, voce perde o 44,50 investido. Isso chamou do dinheiro. A oferta e a oferta flutuam ate a opcao expirar. Voce pode fechar sua posicao a qualquer momento antes do vencimento para bloquear um lucro ou reduzir uma perda (em comparacao com deixa-lo expirar fora do dinheiro). Eventualmente todas as opcoes se estabelecem em 100 ou 0 100 se a proposicao de opcao binaria for verdadeira e 0 se resultar ser falsa. Assim, cada opcao binaria tem um potencial de valor total de 100, e e um jogo de soma zero o que voce faz perder alguem, eo que voce perde alguem faz. Cada comerciante deve colocar o capital para o seu lado do comercio. Nos exemplos acima, voce comprou uma opcao em 44.50, e alguem vendeu essa opcao. Seu risco maximo e de 44,50 se a opcao se fixar em 0, portanto, o comercio custa voce 44,50. A pessoa que vendeu para voce tem um risco maximo de 55,50 se a opcao se fixar em 100 (100 - 44,50 55,50). Um comerciante pode comprar varios contratos, se desejado. Outro exemplo: NASDAQ US Tech 100 indice gt 3,784 (11 a. m.). A oferta e oferta atual e de 74,00 e 80,00, respectivamente. Se voce acha que o indice estara acima de 3.784 as 11:00 voce compra a opcao binaria em 80 (ou colocar um lance a um preco mais baixo e espero que alguem vende a voce a esse preco). Se voce acha que o indice sera inferior a 3.784 naquele momento, voce vende em 74,00 (ou colocar uma oferta acima desse preco e espero que alguem compra-lo de voce). Voce decide vender em 74.00, acreditando que o indice vai cair abaixo de 3.784 (chamado de preco de exercicio) por 11 a. m. E se voce realmente gosta do comercio, voce pode vender (ou comprar) contratos multiplos. A Figura 1 mostra um comercio para vender cinco contratos (tamanho) em 74.00. A plataforma Nadex calcula automaticamente a perda maxima e o ganho quando voce cria uma ordem, chamada de ticket. O lucro maximo deste bilhete e 370 (74 x 5 370), ea perda maxima e 130 (100 - 74 26 x 5 130) com base em cinco contratos e uma venda Preco de 74,00. (Para obter mais informacoes sobre este topico, consulte Introducao as opcoes binarias) Como o lance e o pedido sao determinados O lance e o pedido sao determinados pelos proprios comerciantes quando avaliam a probabilidade da proposicao ser verdadeira ou nao. Em termos simples, se o lance e pedir uma opcao binaria estiverem em 85 e 89, respectivamente, os comerciantes estao assumindo uma probabilidade muito alta de que o resultado da opcao binaria seja sim e a opcao expirara no valor de 100. Se o lance E pergunte estao perto de 50, os comerciantes nao tem certeza se o binario vai expirar em 0 ou 100 suas chances mesmo. Se o lance e pedir estao em 10 e 15, respectivamente, isso indica que os comerciantes pensam que ha uma alta probabilidade o resultado da opcao sera nao, e expirar vale 0. Os compradores nesta area estao dispostos a assumir o pequeno risco de um grande ganho. Enquanto aqueles que vendem estao dispostos a ter um lucro pequeno, mas muito provavel para um grande risco (em relacao ao seu ganho). Onde trocar opcoes binarias As opcoes binarias sao negociadas na troca Nadex. O primeiro intercambio juridico norte-americano centrou-se em opcoes binarias. Nadex fornece sua propria plataforma de negociacao de opcoes binarias baseada em navegador que os comerciantes podem acessar atraves de conta demo ou conta real. A plataforma de negociacao fornece graficos em tempo real juntamente com o acesso direto ao mercado aos precos das opcoes binarias atuais. Opcoes binarias tambem estao disponiveis atraves do Chicago Board Options Exchange (CBOE). Qualquer pessoa com uma conta de corretagem aprovada por opcoes pode negociar opcoes binarias CBOE atraves de sua conta de negociacao tradicional. Nem todos os corretores fornecem negociacao de opcoes binarias, no entanto. Cada contrato Nadex negociado custa 0,90 para entrar e 0,90 para sair. A taxa e limitada em 9, assim que comprar 15 lotes ainda custa apenas 9 para entrar e 9 para sair. Se voce realizar o seu comercio ate liquidacao e terminar o dinheiro, a taxa de saida e avaliado a voce no momento da expiracao. Se voce segurar o comercio ate a liquidacao, mas terminar fora do dinheiro, nenhuma taxa de comercio para sair e avaliado. As opcoes binarias do CBOE sao negociadas atraves de varios corretores de opcao cada uma cobrar sua propria taxa de comissao. Escolha seu mercado binario Varias classes de ativos sao negociaveis ??via opcao binaria. A Nadex oferece negociacao em principais indices, como o Dow 30 (Wall Street 30), o SampP 500 (US 500), o Nasdaq 100 (US TECH 100) eo Russell 2000 (US Smallcap 2000). Tambem estao disponiveis indices globais para o Reino Unido (FTSE 100), Alemanha (Alemanha 30) e Japao (Japao 225). A Nadex oferece opcoes binarias de commodities relacionadas ao preco do petroleo bruto. Gas natural, ouro, prata, cobre, milho e soja. Eventos de noticias de negociacao tambem e possivel com opcoes binarias de eventos. Comprar ou vender opcoes baseadas em se o Federal Reserve vai aumentar ou diminuir as taxas, ou se as reivindicacoes desempregados e as folhas de pagamento nao agricolas vira em acima ou abaixo estimativas de consenso. (Para mais sobre este topico, veja Opcoes exoticas: uma fuga da negociacao ordinaria) O CBOE oferece duas opcoes binarias para o comercio. Uma opcao de indice SampP 500 (BSZ) com base no indice SampP 500 e uma opcao de indice de volatilidade (BVZ) com base no indice de volatilidade CBOE (VIX). Escolha seu periodo de tempo Um comerciante pode escolher entre as opcoes binarias do Nadex (nas classes de ativos acima) que expiram por hora, diariamente ou semanalmente. Opcoes horarias oferecem oportunidade para os comerciantes do dia. Mesmo em condicoes de mercado silenciosas, para atingir um retorno estabelecido se eles estao corretos na escolha da direcao do mercado durante esse periodo de tempo. Opcoes diarias expiram no final do dia de negociacao, e sao uteis para os comerciantes dia ou aqueles que procuram para cobrir outras acoes, forex ou commodity exploracoes contra os movimentos dias. Opcoes semanais expiram no final da semana de negociacao e, portanto, sao negociados por comerciantes swing ao longo da semana, e tambem por dia comerciantes como as opcoes expiry abordagens na tarde de sexta-feira. Os contratos baseados em eventos expiram apos o comunicado de imprensa oficial associado ao evento e, portanto, todos os tipos de comerciantes assumem posicoes com bastante antecedencia - e ate a expiracao. Vantagens e Desvantagens Ao contrario dos mercados de acoes reais ou forex onde as diferencas de precos ou derrapagem podem ocorrer, o risco em opcoes binarias e limitado. Nao e possivel perder mais do que o custo do comercio. Rendimentos melhores que a media tambem sao possiveis em mercados muito silenciosos. Se um indice de acoes ou par forex e mal se movendo, e dificil de lucro, mas com uma opcao binaria o pagamento e conhecido. Se voce comprar uma opcao binaria em 20, ou estabelecera em 100 ou 0, fazendo lhe 80 em seu investimento 20 ou em 20 que voce esta perdendo. Esta e uma recompensa 4: 1 a relacao de risco. Uma oportunidade que e improvavel de ser encontrada no mercado real subjacente a opcao binaria. O outro lado e que o seu ganho e sempre limitado. Nao importa o quanto o par acoes ou forex se move em seu favor, a opcao mais uma opcao binaria pode valer e 100. Compra de contratos de varias opcoes e uma maneira potencialmente mais lucro de um movimento de preco esperado. Desde opcoes binarias valem um maximo de 100, que os torna acessiveis para os comerciantes, mesmo com o capital de negociacao limitada. Como os limites tradicionais de negociacao de dia de acoes nao se aplicam. Negociacao pode comecar com um deposito de 100 na Nadex. Opcoes binarias sao um derivativo com base em um ativo subjacente, que voce nao possui. Portanto, voce nao tem direito a direitos de voto ou dividendos a que voce tenha direito se possuisse um estoque real. As opcoes binarias sao baseadas em uma proposicao sim ou nao. Seu potencial de lucro e perda sao determinados pelo seu preco de compra ou venda e se a opcao expira no valor de 100 ou 0. Risco e recompensa sao ambos limitados e voce pode sair de opcoes a qualquer momento antes de expirar para bloquear um lucro ou reduzir um perda. As opcoes binarias dentro dos EUA sao negociadas atraves das trocas Nadex e CBOE. Empresas estrangeiras que solicitam residentes norte-americanos para negociar sua forma de opcoes binarias sao normalmente operando ilegalmente. Negociacao de opcoes binarias tem uma barreira baixa a entrada. Mas so porque algo e simples doesnt significa itll ser facil de ganhar dinheiro com. Ha sempre alguem no outro lado do comercio que pensa theyre correto e youre errado. Apenas o comercio com o capital que voce pode dar ao luxo de perder e trocar uma conta demo para se tornar completamente confortavel com a forma como as opcoes binarias funcionam antes de negociar com o capital real. Frexit curto para quotFrances exitquot e um spin-off frances do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as caracteristicas de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite sera. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar acoes de uma empresa com uma avaliacao menor do que a avaliacao colocada sobre a. Uma teoria economica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflacao. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detencao de um activo numa carteira. Um investimento de carteira e feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um racio desenvolvido por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Stock e futuros comerciantes que se aventurar no mundo das opcoes de negociacao pela primeira vez muitas vezes tem dificuldade em entender os diferentes precos cotados para uma opcoes contrato. Geralmente havera 3 precos cotados: a oferta, a pedir eo ultimo preco. O ultimo preco e simplesmente o preco ao qual a opcao foi negociada pela ultima vez. Uma boa dica aqui e que, se o ultimo preco difere significativamente dos precos bidask, a opcao e provavelmente muito iliquido com pouca negociacao acontecendo e pode ser dificil encontrar um comprador, se um deve querer vende-lo. O preco de venda e o preco pelo qual o mercado esta preparado para vender uma opcao. Isso e puramente determinado pela oferta e demanda, quanto mais demanda existe para uma opcao especifica, maior sera o preco de venda. Exemplo: Uma cadeia de opcoes hipotetica mostra os seguintes precos para uma opcao especifica: Qualquer operador que queira comprar esta opcao tera de pagar o preco de venda actual de 4,00 por opcao. O preco da oferta e o preco a que o mercado esta atualmente preparado para comprar uma opcao. Este e, portanto, o preco ao qual um operador de opcoes e atualmente capaz de vender essa opcao particular. Voltando ao exemplo anterior: Se um comerciante quer vender esta opcao em particular, ele ou ela so pode faze-lo ao preco de 3.80. A diferenca entre o preco do lance eo preco de venda e chamada de spread do bidask. Isso representa o lucro do criador de mercado. Os criadores de mercado comprariam as opcoes ao preco da oferta e as venderiam ao preco de venda. O que e importante aqui e o chamado bidask propagacao perda. Para explicar isso, os mesmos exemplos acima podem ser usados, com um preco de oferta de 3,80 e um preco de venda de 4,00. Alguem que compra uma opcao de compra ao preco de venda de 4,00 e quer vende-lo novamente 5 minutos mais tarde, so seria capaz de faze-lo ao preco de oferta de 3,80. Isso representa uma perda imediata de 0,20 por opcao, ou seja, 20 por contrato de 100 opcoes desde o inicio. Enquanto uma perda de 0,20 em uma opcao 4 pode nao ser muito (5), isso pode se tornar um cenario totalmente diferente se o spread bidask deve mover muito mais distante algo que muitas vezes acontece com opcoes iliquidas e se as opcoes sao muito fora do dinheiro . No exemplo acima, se o preco de venda permaneceu em 4, mas o preco de oferta caiu para 2, o que pode facilmente acontecer com opcoes de forex, um vendedor de opcoes que vendeu a opcao para 2 cinco minutos atras teria que pagar o dobro desse preco para comprar Ele volta novamente e se o preco do subjacente comeca a mover-se na direcao errada isso poderia rapidamente subir para varias vezes o preco em que as opcoes foi originalmente vendido. Para o comprador opcoes como uma ampla spread bidask significa que o preco do activo subjacente teria de mover uma quantidade muito grande antes que a opcao pode ser vendida com um lucro. E vital levar em conta o spread bidask quando um comerciante planeja uma estrategia de opcoes particular, pois isso pode afetar significativamente o resultado de um negocio com um pequeno lucro potencial. Sobre o autor Marcus Holland e editor dos sites financialtrading e opcoes de negociacao. Ele possui um grau de Honra em Negocios e Financas e regularmente contribui para varios sites financeiros.