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Curto Prazo Negociação Estratégias Que Trabalho Larry Connors DownloadLarry Connors, Cesar Alvarez, Estrategias de Negociacao de Curto Prazo Que Funcionam Ingles 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 paginas PDF 3 MB O livro de negociacao mais vendido de Connors e Alvarez agora vem em livro A volatilidade do mercado tem sido em niveis recorde nos ultimos meses, deixando Cada comerciante e investidor para fazer a mesma pergunta: Estou preparado para lidar com as condicoes de mercado Em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets, Estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham, ele discute 16 estrategias simples crucial para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Essas estrategias foram testadas ate 1995, mas tambem foram negociadas por Larry e sua equipe sob varias condicoes de mercado. Este e o livro deve ter para quem procura melhorar a sua negociacao em qualquer condicao de mercado. Voce vera estrategias e metodos que youve provavelmente nunca visto antes, todos os quais sao estatisticamente apoiado por mais de um valor de decadas de investigacao. O unico melhor oscilador para comerciantes Voce sabe qual e o melhor oscilador para usar para sua negociacao No capitulo 9 voce aprendera um oscilador Larry acredita que e o mais proximo de ser o santo graal dos osciladores. E voce vera os resultados de teste quando aplicado a mais de 77.000 comercios desde 1995 Como fazer suas bordas de negociacao ainda maior Nas paginas 39-48, Larry ira ensinar-lhe a uma tecnica simples para ajudar a tornar suas margens de negociacao diaria ainda maior. Aprenda a negociar corretamente ETFs Larry ensina algumas de suas melhores estrategias para negociar ETFs populares como o SPYs, QQQQs e muitos dos mais negociados ETFs. Profissionais estao se reunindo para ETFs e agora voce tera em sua posse estatisticamente apoiado estrategias ETF voce sera capaz de aplicar nos proximos anos. Como negociar Usando o VIX Voce usa o VIX para o tempo de seus negocios Youll aprender inumeras maneiras de usar o VIX, muitos que foram mais de 70 corrigir mais de uma decada atras. Larry fez de novo. Ele oferece um manual perspicaz de metodos praticos, uteis e intemporais para lucrar no mercado. Tony Saliba, CEO da BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado em Market Wizards O Mind Trading e tao mentalmente resistente quanto qualquer profissao no mundo. Agora aprender com um perito de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicologico extremo eo que e preciso para ter sucesso nao so no comercio, mas em todas as esferas da vida. Aprenda como melhorar seus resultados negociando comprando estrategias de troca a curto prazo que trabalham hoje centro Compre o premio de minhas ligacoes para comecar o apoio resumable, sustentacao maxima de Max me Download (NitroFlare) nitroflareviewEA7E001577992EEsrnve. STTSTWrrar Download (carregado) uploadedfiledy7lzz1tsrnve. STTSTWrrar Download (Rapidgator ) Rapidshare. STTSTWrrar. html Download (Oboom) oboomQ7YB64MZsrnve. STTSTWrrarReview de estrategias de negociacao a curto prazo que trabalham Atualizado 14 de outubro de 2016 Estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham e o livro mais recente de Larry Connors. Como o titulo sugere, o livro e uma colecao de sistemas de negociacao que sao projetados para negociacao de curto prazo (swing swing). Estrategias de negociacao a curto prazo que trabalham abrange uma variedade de topicos, incluindo algumas informacoes comerciais gerais, varios sistemas de negociacao, e alguns psicologia comercial. As estatisticas sao um tema subjacente ao livro, e as estatisticas sao usadas como base para muitas das informacoes que sao apresentadas. As estrategias de negociacao a curto prazo que funcionam principalmente usam o indice de acoes SampP 500 e alguns mercados de acoes dos EUA em suas estatisticas e exemplos, mas as informacoes comerciais (por exemplo, as estrategias de negociacao) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere ). Estrategias de negociacao a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors e e publicado pela Trading Markets. O livro e um dos varios livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociacao financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors e um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociacao. Larry e um comerciante tecnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a analise tecnica (e nao a analise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema de negociacao (geralmente usando estatisticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrario de um trader discricionario). Mais informacoes sobre Larry Connors estao disponiveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introducao e Comportamento no Mercado A primeira secao de Estrategias de Negociacao de Curto Prazo que Oferece uma introducao e uma discussao do comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles fazem). A primeira secao comeca com uma introducao de um capitulo, que introduz o proprio Larry, seu estilo de negociacao, e explica por que ele e um crente tao forte na analise estatistica. A primeira secao continua com seis capitulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras sao apresentadas com varios graficos e estatisticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras sao projetadas para fazer com que os comerciantes pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transacoes quando o mercado esta se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns sao mais estatisticos na natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estrategias de Negociacao A segunda secao de Estrategias de Negociacao de Curto Prazo Que Trabalho oferece varios sistemas de negociacao que sao projetados para swing trading em varios mercados. A segunda secao inclui seis capitulos que fornecem seis sistemas de negociacao. Cada sistema de negociacao e apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saidas, e uma explicacao de por que o sistema de negociacao funciona. Varias estatisticas sao fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comercio nos ultimos dez anos. Algumas das estrategias sao baseadas no mesmo principio (como entrar durante retrocessos em uma tendencia de longo prazo), e algumas das estrategias sao completamente independentes (como entrar em especificos dias do mes). Como sao apresentados no livro, as estrategias sao projetadas para o sistema de negociacao, mas todos eles podem ser adaptados para a negociacao discricionaria. Os sistemas de negociacao baseiam-se principalmente em analises estatisticas, com algumas referencias a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente nao testei nenhum dos sistemas de negociacao, entao eu nao posso dizer se eles sao rentaveis ??ou nao. Se voce decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociacao que estao incluidos no livro, eu recomendo que voce execute seus proprios testes antes de fazer qualquer comercios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de comercio). Parte Tres - Psicologia de Negociacao e Recap A terceira e ultima secao de estrategias de negociacao de curto prazo que trabalha discute psicologia comercial e fornece uma breve recapitulacao do livro. A terceira secao discute psicologia comercial sob a forma de varias perguntas que exigem decisoes imediatas se surgiram durante a negociacao. Por exemplo, se voce acidentalmente entrou em um comercio longo quando voce pensou que estava entrando em um curto comercio, o que voce faria (por exemplo, gerencia-lo em um comercio rentavel, sair do comercio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira secao, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard nao e um comerciante, mas a entrevista e fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociacao, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulacao da informacao que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociacao Estrategias de negociacao a curto prazo que trabalham fornece algumas informacoes muito uteis, mas nao e um manual de negociacao passo a passo. O livro pressupoe que o leitor tem uma boa compreensao do basico de negociacao (por exemplo, negocios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas nao requer uma quantidade especifica de experiencia de negociacao. Os sistemas de negociacao sao muito basicos (ler como nao complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nivel de experiencia. Como acontece com qualquer livro de negociacao, Short Term Trading estrategias que trabalham inclui algumas coisas que eu nao concordar completamente com. Por exemplo, o capitulo que discute as ordens stop loss declara que elas nao devem ser usadas. Acredito que as ordens stop stop devem sempre ser usadas, e que qualquer razao para nao usar uma stop loss (como o direcionamento de ordens stop loss por outros operadores) pode ser superada com uma melhor gestao stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Precos). Comerciantes profissionais serao capazes de tomar as informacoes que sao fornecidas e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplica-lo a sua propria negociacao. Comerciantes menos experientes terao de se certificar de que compreendem os conceitos subjacentes as informacoes e as consequencias da sua utilizacao, antes de decidirem o que utilizar na sua propria negociacao. Estilo de escrita Estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham e um livro relativamente curto, (125 paginas), eo estilo de escrita e direto e direto ao ponto (ou seja, ha muito pouca informacao estranha). Isso torna o livro facil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem nao entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As estrategias de negociacao a curto prazo que trabalham apresentam a maioria de sua informacao em um formato somente texto, suplementado com algumas cartas basicas. Eu teria preferido alguns graficos mais graficos de negocios de exemplo, mas isso e puramente para o meu proprio prazer, como a falta de graficos nao prejudica a informacao em si. Conclusao e Recomendacao Quando eu decidi ler e rever as estrategias de negociacao a curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra corrida do livro de estrategia de negociacao de moinho, mas este nao e o caso. Estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham e um livro de estrategia de negociacao, mas seu formato e estilo de escrita diferencia-lo dos livros de estrategia de negociacao padrao. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informacoes comerciais, ao inves de ler informacoes desnecessarias. Eu tambem gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estao interessados ??em como outros comerciantes profissionais de comercio, ou que estao a procura de um novo sistema de negociacao que se baseia em estatisticas, ou que estao a procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda util) . Eu tambem recomendo Short Term Trading estrategias que trabalham para os novos comerciantes que tem uma boa compreensao do basico de negociacao e querem complementar sua educacao comercial sem ter a mao realizada a cada passo. Estrategias de negociacao a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele tera um lugar na minha biblioteca de negociacao (a maioria dos livros comerciais nao). O preco recomendado de estrategias de negociacao de curto prazo que trabalham e 49,95, por isso e fixado o preco para ser acessivel e e uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. Estrategias de negociacao a curto prazo que o trabalho pode ser comprado diretamente do site Trading Markets. I foi recentemente enviou uma copia de 8220Short Term Trading estrategias que funcionam 8221 por Larry Connors e pensou I8217d postar uma revisao. O livro cobre muitos assuntos que passei muito tempo olhando nos ultimos dois anos. Recordo que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site TradingMarkets 8211 para alguns, pode ser material que voce ja leu. No geral, eu achei o livro para ser um prazer. Bem escrito, curto e para-o-ponto. A maioria dos livros de negociacao que eu li, francamente, sao bastante inuteis, porque eles nao contem qualquer teste. O Sr. Connors faz questao de discutir uma estrategia e depois mostrar os testes. Obviamente backtesting so pode leva-lo ate agora, mas e um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas ideias novas para explorar algo que todos podem usar de vez em quando. Enquanto o livro pode cobrir muito material bem-tred para designers de sistemas avancados, eu acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguem interessado em aprender sobre sistemas de negociacao. Como uma nota lateral, eu adoro o formato do livro. E um livro grande, fino, de capa dura. Faz um prazer ler e me lembra da minha infancia Tintin e Asterix amp Obelix livros. Nesta revisao, vou passar cada capitulo em breve, mas eu nao vou discutir as regras de estrategia especificas, como eu acho que seria injusto para o autor. Tambem vou comecar a confirmar os testes descritos no livro, e publicar alguns follow-up sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como, como a estrategia feita recentemente. Capitulo 1 8211 Introducao: Nao ha muito a dizer aqui. Capitulo 2 8211 Pense Diferentemente 8211 Regra 1 8211 Compre Puxoes, Nao Dividendos: Este capitulo apresenta o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que a compra de breakouts. Embora isso nao seja novidade para mim, o capitulo apresenta algumas informacoes convincentes. Capitulo 3 8211 Regra 2 8211 Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Nao depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capitulo anterior que continua a reversao media como um argumento de estrategia. Capitulo 4 8211 Compre estoques acima de sua media movel de 200 dias, e nao abaixo: Este capitulo mostra como a compra de acoes acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de acoes abaixo de seu 200dma. Capitulo 5 8211 Regra 4 8211 Use o VIX para o seu Advantage8230Compre o Medo, Vender a Ganancia: Apresenta um sistema VIX basico em forma de esboco (coberto mais em capitulos posteriores). A ideia basica e comprar quando o VIX e esticado. Capitulo 6 8211 Regra 5 8211 Para dano: Este capitulo apresenta estatisticas convincentes sobre o quanto para de diferentes tipos (paradas de tempo, perda, arrasto) prejudicam os sistemas de negociacao. E isso e sem duvida verdade. Uma questao que eu tenho com esta abordagem e que I8217m nao tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reducoes causadas por esta abordagem. Uma segunda questao e que nao ter paradas remove algumas tecnicas de dimensionamento de posicao bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem duvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas na minha experiencia limitada, descobri que voce pode obter mais retorno de um sistema usando dimensionamento de posicao. Voce tambem pode traduzir isso em opcoes posicao dimensionamento tambem. Capitulo 7 8211 Regra 6 8211 Ele paga para manter posicoes Noite seguinte: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatisticas, que a maioria dos ganhos sao feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. 8211 Fazendo bordas ainda maiores: Este capitulo mostra como a compra em um preco limite abaixo do preco aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, havera menos negocios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho medio por comercio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Eu odeio o titulo deste capitulo 8211 sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que esta prestes a falhar. Mas, independentemente, este capitulo fornece uma visao abrangente da potencia do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capitulo tambem inclui a estrategia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me sobre o proximo dia ou assim. Estrategia: Nao ha muito que eu possa dizer sobre este capitulo sem revelar a estrategia 8211 que apresenta uma boa estrategia de negociacao simples para o SPY quando sobre seu 200dma. Capitulo 11 8211 O Fim do Mes Estrategia: Michael em Marketsci tem estado cobrindo territorio semelhante 8211 O Sr. Connors apresenta uma estrategia para se concentrar no final do mes como um sistema. Capitulo 12 8211 5 Estrategias para Time the Market: Este capitulo abrange, nao surpreendentemente, 5 estrategias. Ele constroi a estrategia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estrategia VIX, uma estrategia TRIN, outra estrategia de RSC acumulada e, finalmente, uma estrategia curta para o SPY. Todos sao interessantes. Capitulo 13 Estrategias de Saida 8211: Aqui o Sr. Connors revisa diferentes estrategias de saida e suas qualidades. Estes incluem: saida com base no tempo, primeira saida close, saida nova-alta, fechar acima de uma saida de media movel e saida RSI (2). O autor fornece uma analise detalhada de cada saida. Uma critica do livro aqui: ele nao inclui estatisticas sobre a primeira saida de perto e a saida nova-alta. A mente: Eu pensei que este capitulo me aborreceria, mas achei-o surpreendentemente interessante. Ao inves de continuar com o classico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inumeras vezes, o autor estrutura o capitulo como uma serie de questoes relacionadas ao sistema de negociacao. Exemplo: 8220Voce perde dinheiro por oito dias consecutivos e voce tem muitas posicoes multiplas enquanto o mercado esta implodindo. O que voce faz Get out8221 Minha reacao a muitas das perguntas (nao essa porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t ter uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Ha tambem uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas nao para mim. Bem escrito e facil de entender 8211 mesmo para alguem sem muita experiencia de negociacao. Ideias de estrategia muito interessantes 8211 me deu muitas areas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estrategia de duplo 78217s. Tambem interessante: o capitulo sobre Estrategias de Saida. Os sistemas sao um pouco falta em detalhes. Estamos entrando no final do dia o sinal e gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco obvio quando se olha para os graficos mostrando entradas e saidas, acho que os designers de sistemas de inicio pode encontra-lo confuso. Os graficos que mostram os negocios de amostra mostram datas 8211 assim se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, voce tem que fazer alguma suposicao, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estrategias de negociacao em geral. I8217d amor la para ser algum padrao, tais como: 8211 Calculo do indicador (se apropriado): na 8211 Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal. 8211 Tamanho da Posicao: Patrimonio Liquido dividido pelo numero de posicoes 8211 Calculo do indicador: na 8211 Venda em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Grande parte do trabalho no livro girava em torno de estoques sendo acima de um 200DMA 8211 e, portanto, nao ha um grande numero de estrategias que funcionam atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso para. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas, e limita a sua posicao opcoes de dimensionamento. Basta dizer 8220 tomar sua equidade e dividi-lo pelo numero de positions8221 mantem simples, mas tambem nao da ideia, para o comerciante, quanto ao quanto a risco. A maioria destes negativos sao bastante pequenos 8211 e eu recomendaria fortemente o livro. Para o designer do sistema inicial, este livro seria indespenivel. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma joia ou dois que ira acender algumas ideias de sua preferencia. Este e um otimo livro..Im prazer ENCONTREI. Connors e great82308230I tambem aprendeu muito sobre hedge estrategias de negociacao de fundos de 2 outros grandes livros. Hedge Fund Trading Secrets Revelado .. por Robert Dorfman .. e Richard Rms8217 Parar e ganhar money8230 .. ambos sao fascinantes e muito informativo. Voce deve verifica-los se voce gosta de ler as cenas sobre os fundos de hedge e que metodos eles usam para o comercio de boa revisao, eu li a edicao anterior antes e ter comprado e comprado sistemas de negociacao do grupo connors. No equilibrio eu acho que eles fazem muito bom trabalho pratico que e simples e facil de aplicar. Enquanto os padroes persistem, os comerciantes que seguem a sua investigacao vai certamente fazer dinheiro consistentemente. Minha maior critica e como a pesquisa se relaciona com data mining8212essencialmente esta e a metodologia usada para chegar a maioria dos sistemas de negociacao sem muita justificativa ou integracao teorica. Muita da pesquisa trabalha muito bem em estoques grandes do tampao e no sampp500 e no nasdaq, mas faria mal no russell 2000, em estoques pequenos do tampao, e tambem em commodities. Eles capitalizam a natureza de contra-tendencia desses investimentos que tem sido induzida por intensa concorrencia e volume crescente. Esse comportamento e devido ao 8220averaging8221 ou processo de escalonamento usado para comprar acoes de fundos mutuos, bem como os programas de arbitragem de indice que se concentram no SampP500 principalmente. Note-se que estes dois fatores em grande parte nao existem nos mercados de commodities e para os indices mais jovens como o Russell 2000. Como consequencia, eles tendem a tendencia muito mais, e desvanecimento estrategias sao perigosas. Minha preocupacao e o que acontecera quando tivermos uma saida de dinheiro liquido do mercado de acoes e um colapso de mesas de negociacao proprietarias e fundos que se concentram em arbitragem (como estamos tendo agora). Talvez isso signifique que grandes estoques e indices tenderao mais no futuro do que no passado. Em conclusao, procurar indicadores do Santo Graal com parametros fixos pode ser um conselho perigoso, e apenas uma abordagem adaptativa pode salvar alguem de mudancas abruptas. Talvez um metodo bruto de fazer isso seria usar uma media movel do desempenho de uma cesta de estrategias de contra-tendencia e vender quando a curva de equidade for inferior a uma media movel longa. Comentarios excelentes 8211 Concordo que um unico conjunto de parametros e perigoso porque o mercado muda ao longo do tempo. Rob em Quantifiable Edge e Mike em MarketSci mostraram que o mercado recompensou a compra de elevacoes mais altas ate que nao se lembrasse corretamente. Assim, qualquer estrategia que tivesse trabalhado nessa propriedade (tendencias) parou de funcionar. Agora estamos em um periodo de reversao media, mas quem sabe se isso sera mantido. Uma coisa que Rob olha para que eu gosto e apenas correr dois sistemas simples 8211 um que compra um mais alto e um que vende. O resultado e que voce pode obter um head8217s melhor quando qualquer um comeca a falhar. Esta abordagem e semelhante a sua curva de equidade tecnica de negociacao que voce delinear. Entao a proxima pergunta se torna o que se faz para adaptar ou mudar uma estrategia. Obviamente, voce pode ter duas estrategias diferentes para cada mercado e comercializa-los em conformidade. Outras abordagens poderiam ser ajustar o tamanho da posicao ou ajustar os parametros do sistema para exigir ajustes mais extremos (no caso de, digamos, uma estrategia de reversao media). Todos estes, naturalmente, sofrerao de 821 de mineracao de dados que, na minha opiniao, e muito dificil de contornar. Mas eu nao uso estrategias como um santo graal 8211 Eu reconheco que eles falham (o tempo todo), e tem que ser adaptados, e, finalmente, no final do dia, eles realmente so oferecem a probabilidade de nao ser um resultado. Eu acho interessante que voce diga que os metodos nao tem muita justificativa para por que eles funcionam. Dois comentarios sobre isso: 1. O mercado e sempre multivariavel 8211 assim que atribuir uma razao para o comportamento e, no final do dia, apenas uma suposicao de por que algo funciona. A realidade e que existem provavelmente centenas de razoes pelas quais o mercado se comporta como ele faz 8211 portanto, para mim, eu nao acho isso interessante de se olhar. A forma mais simples deste e no final do dia, voce tera CNBC dar-lhe a razao pela qual o mercado estava para cima ou para baixo. E geralmente uma razao. Pode ou nao estar certo ou errado. 2. Voce da um grande motivo (alguns realmente) para por que os sistemas podem funcionar. Entao voce vai, voce ja tem o fio. No final do dia, os instrumentos financeiros, quer a tendencia, quer o meio-reverter o truque, na minha opiniao, e descobrir o que eles estao fazendo e, em seguida, conceber sistemas para o comercio. Agradecimentos muito para seu comentario pensativo 8211 grandes coisas. A estrategia dobro sete tempo de It8217s olhar para um outro sistema negociando simples que possa ser encontrado no livro, estrategias de troca a curto prazo que trabalham por Larry Connors e Cesar Alvarez. Neste artigo vamos analisar a estrategia Double 7. Esta e uma estrategia simples que pode ser aplicada aos principais indices de mercado, como DIA, DOW e QQQ. Tambem pode ser aplicado aos mercados de futuros. As regras deste sistema sao muito simples. O instrumento deve estar acima de sua media movel de 200 dias. Se o instrumento fecha em 7 dias de baixa 8211 comprar. Se uma posicao longa estiver aberta e o instrumento fechar em uma alta de 7 dias 8211 vendem. O sistema de negociacao segue dois conceitos basicos sobre os quais falamos muito neste site. Ou seja, quando a negociacao dos principais indices de mercado, como o SampP, uma estrategia eficaz e comprar pullbacks em um grande ate a tendencia. Este sistema faz exatamente isso. A principal tendencia ascendente e definida pelo preco acima da media movel de 200 dias. Um pull-back e definido como um fechamento abaixo do menor-baixo nos ultimos sete dias. Uma vez que um comercio e inserido, nos simplesmente olhar para um novo dia sete alta para sair. Super simples. Abaixo esta um exemplo de alguns negocios no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Olhando para as regras de negociacao, voce tambem vai notar que e um sistema so de longa duracao. Mais adiante neste artigo eu tambem reverter as regras e testa-lo no lado curto. Mas por agora, vamos olhar para o desempenho para o sistema so de longa duracao. Neste ponto I8217m vai testa-lo no indice de caixa SampP (SPX. X para TradeStation). Salvo indicacao em contrario, todos os testes realizados neste artigo serao baseados nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. O numero de acoes negociadas sera baseado na estimativa de volatilidade e arriscando nao mais de 2.000 por comercio. A volatilidade e estimada com um calculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso e feito para normalizar a quantidade de risco por comercio. A PampL nao e acumulada ao capital inicial. Nao ha deducoes para comissoes e derrapagens. Nao ha paradas. Aqui esta a formula de dimensionamento de posicao usada: Acoes 2,000 por comercio 5 ATR (20) BigPointValue) Isso parece muito promissor. Tenha em mente que o sistema nao tem paradas. O The 7-Day Optimized Let8217s olha para mudar o periodo de 7-day look-back por duas razoes. Primeiro, eu gostaria de ver se o valor padrao sete e otimizado. Em segundo lugar, gostaria de saber se outros valores proximos sao usados, se o sistema permanecera viavel. Em resumo, eu gostaria de testar a robustez do periodo de look-back. Por exemplo, se mudarmos o valor baixo de 7 dias para seis, eu nao quero ver a curva de equidade do system8217s mudar drasticamente. Da mesma forma, se aumentarmos o valor baixo de 7 dias para oito, nao quero ver uma mudanca drastica nos resultados. Os valores vizinhos em torno de sete ainda devem produzir resultados positivos. Na verdade, seria otimo ver o sistema permanecer rentavel em uma ampla gama de valores. Vou usar o recurso de otimizacao TradeStation8217s para otimizar o periodo de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Tenha em mente que este valor de entrada unico controla dois periodos de look-back. A primeira e a entrada look-back eo segundo e a saida look-back. Como o sistema de negociacao e definido, ambas as variaveis ??usam o mesmo valor. Os resultados do teste estao no grafico abaixo. Voce pode clicar na imagem para ver uma visao maior. O eixo x contem o periodo de look-back enquanto o eixo y contem os sistemas de negociacao total PampL. Isso parece otimo. Qualquer valor que voce escolher produzira resultados positivos. Cada mudanca no periodo de look-back tambem nao muda drasticamente de valores vizinhos. O valor padrao de sete e perto do peek, que e seis, mas it8217s nao o numero mais ideal. Tambem e importante ter em mente que estaremos usando o valor padrao de sete para outros instrumentos tambem e e altamente improvavel que o grafico de barras para esses instrumentos se pareca exatamente com o que temos aqui. Em qualquer caso, acho que isso traz muita confianca para o periodo de look-back. E o Regime Look-Back Otimizado Assim como fizemos para o periodo de look-back para o nosso gatilho de entrada, let8217s executar o mesmo tipo de teste no regime olhar para tras periodo. Mais uma vez, usarei o recurso de otimizacao do TradeStation8217s para otimizar o periodo de retorno sobre os valores de 20 a 200 em incrementos de dez. Os resultados estao no grafico abaixo. Voce pode clicar na imagem para ver uma visao maior. O eixo x contem o periodo de look-back enquanto o y-axis contem o retorno total do sistema de negociacao. Isto olha grande tambem. Todos os valores produzem retornos positivos. Em geral, quanto maior o periodo de retorno, mais lucro o sistema gera. Embora eu nao tenha estudado os numeros apenas alem de 200, eu me sinto confiante de que um olhar de 200-periodo nao e otimizado. Tomados esses dois testes, podemos ter certeza de que este sistema nao parece ser otimizado e robusto, dada uma grande variedade de valores de entrada. Going Short O sistema original e um sistema so de longa duracao. Let8217s tentar usar as regras atuais para curto o mercado. Podemos fazer isso simplesmente por inverter as regras. Em outras palavras, vamos modificar o filtro de regime para abrir apenas comercios quando o preco esta abaixo da media movel de 200 dias. Os comercios abrirao entao quando o preco faz uma elevacao nova de 7 dias e fechar-se quando fizerem um ponto baixo novo de 7 dias. O instrumento deve estar abaixo de sua media movel de 200 dias. Se o instrumento fecha em um 7 dias de alta 8211 vendem curto. Se uma posicao esta aberta eo instrumento fecha em um 7-dia baixo 8211 comprar para cobrir. Eu criei um sistema de comercio separado para estudar apenas o curto-lado. Os resultados do sistema podem ser vistos no grafico de equidade abaixo. Isso nao e tao grande. Na maioria das vezes a curva de equidade esta abaixo da linha zero. E irregular e feio. Claramente, a psicologia do mercado durante um mercado de urso e diferente do que simplesmente uma imagem espelhada daquelas encontradas em um mercado de touro. Alguem poderia pensar em curto-circuito novos altos em um urso e uma boa ideia, e talvez seja, mas este sistema nao e bem sucedido em capturar o lucro. Tomando um palpite selvagem simplesmente de experiencia passada, descobri que sair rapidamente durante os mercados de urso tende a funcionar melhor do que nos mercados de touro. Assim, talvez uma modificacao das regras de saida para manter apenas um comercio ate o primeiro dia lucrativo ou apenas para um maximo de tres dias pode produzir resultados significativamente melhores. No entanto, essas modificacoes sao melhor deixar para outro dia. Para testar ainda mais a nossa ideia de curto prazo, vamos agora olhar para testar uma gama de periodos de analise, tal como fizemos durante o nosso mercado em alta. Se o nosso conceito de curto-circuito e realmente falho, eu esperaria ver nao muita melhoria na modificacao do nosso periodo de look-back. Na verdade, uma vez que o meu palpite e que precisamos sair rapidamente para permanecer rentavel, eu esperaria ver maiores perdas como continuamos a aumentar o nosso periodo de look-back. Da mesma forma, eu esperaria ver um maior lucro como nos encurtar o nosso periodo de look-back. Eu otimizarei o periodo de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Os resultados estao no grafico abaixo. Voce pode clicar na imagem para ver uma visao maior. Tal como eu esperava. Em geral, quanto mais curto o periodo de retorno, mais rentavel. No entanto, uma vez que este e o nosso primeiro olhar para a Estrategia Double Seven, eu nao quero mais complicar atraves da introducao de um componente de curto. We8217ll mante-lo simples por agora e aplicar a nossa estrategia de longa apenas para varios ETFs principais do mercado. Estrategia do Double Seven Confiante que as regras de negociacao apenas longas sao robustas e parecem manter o potencial, agora vamos testar este sistema em varios ETFs importantes. Teste de Let8217s, SPY, QQQ, DIA e IWM. Para este teste vamos usar todas as mesmas hipoteses de negociacao e dimensionamento de posicao como fizemos acima, exceto para as seguintes modificacoes. 100.000 partida conta Risco 2 de conta patrimonio por comercio PampL nao e reinvestido Conclusao A Estrategia Double Seven produz resultados positivos em todos os quatro principais ETFs de mercado que nos testamos. E este sistema negociavel com dinheiro real como e Provavelmente nao. Lembre-se, nao ha paradas. No entanto, isso parece ser um grande comeco para um sistema viavel. Gostaria de imaginar se alguns dos comercios maiores perder poderia ser eliminado por algum tipo de metodo de paragem, este sistema poderia ser viavel com dinheiro real. Pegue o livro