Binary Option Vega




Binary Option VegaLinha de tempo Linha de tempo da Vega Ligue para a Vega mostra a Sensibilidade da Linha do Tempo Ligue para uma mudanca na Volatilidade Implicita e e sempre positiva. Vega de linha de tempo e sempre positivo como um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de a barreira ser atingido. A chamada da linha de tempo se acumula imediatamente no valor maximo de 100 quando a barreira hellip Colocar Acumulador Vega O acumulador vega exibe como o valor do acumulador vai mudar devido a uma mudanca na volatilidade implicita. Como muitas vezes e o caso, a vega se assemelha muito a teta refletida atraves do eixo horizontal. Colocar Acumulador Vega w. r.t. Tempo Na Fig.1 a vega e predominantemente positiva quando ha hellip One Touch Call Vega Um toque chamada vega fornece a sensibilidade do preco de chamada one-touch para mudancas na volatilidade implicita. Esta vega e sempre positiva ou zero como a opcao nao pode negociar no-dinheiro onde a opcao de chamada binaria regular vega se torna negativa. As Figs. 1 amp 2 fornecem os perfis vega w. r.t. Mudancas no tempo para hellip One Touch Put Vega Um toque colocar vega fornece a sensibilidade do one-touch put preco para mudancas na volatilidade implicita. Um toque colocar vega e o primeiro diferencial do preco de um toque colocar em relacao a volatilidade implicita e e matematicamente mostrado como: dPd onde P e o preco do toque de um toque e hellip Double No Touch Vega Duplo No Touch vega e o Metrica que descreve a variacao no valor justo de uma opcao dupla sem contato devido a uma mudanca na volatilidade implicita, ou seja, e a primeira derivada do valor justo duplo sem contato com relacao a uma mudanca na volatilidade implicita e e representada como : Hellip Duque de York Vega Duque de York vega descreve a alteracao no valor justo de um duque de York devido a uma mudanca na volatilidade implicita, ou seja, e a primeira derivada do duque de York justo valor com relacao a uma mudanca na implicita Volatilidade e e representado como: VdPd onde P hellip Cadaway Tunnel Vega Cadaway tunel vega e a metrica que descreve a mudanca no valor justo de um tunel de cadaway devido a uma mudanca na volatilidade implicita, ou seja, e a primeira derivada do tunel tunnel fai R em relacao a uma variacao na volatilidade implicita e e representado como: VdPd em que P hellip Call Acumulador Vega Call acumulator vega descreve a alteracao no justo valor de um acumulador de chamadas devido a uma alteracao na volatilidade implicita, ou seja, e a primeira derivada Do valor justo do acumulador de chamadas com relacao a uma mudanca na volatilidade implicita e e representado como: VdPd onde P e o valor justo hellip Eachway Put Vega Eachway vega descreve a variacao no valor justo de um put de eachway devido a uma mudanca no valor implicito Volatilidade, isto e, e a primeira derivada do valor justo de putway em relacao a uma mudanca na volatilidade implicita e e representada como: VdPd Eachway Put Vega ao longo do tempo A vega hellip Everyway Call Vega Cada chamada vega descreve a mudanca no valor justo de Uma chamada de cada via devido a uma alteracao na volatilidade implicita, ou seja, e a primeira derivada do justo valor de chamada de cada via com relacao a uma mudanca na volatilidade implicita e e representada como: VdPd Eachway Call V Vega Vega muda quando ha grandes movimentos de precos (maior volatilidade) no ativo subjacente, e cai a medida que a opcao se aproxima da expiracao. Vega e um de um grupo de gregos usado na analise de opcoes e e o unico grego de ordem inferior que nao e representado por uma letra grega. Diferencas entre gregos Uma das principais tecnicas de analise utilizadas na negociacao de opcoes e a medicao grega do risco envolvido em um contrato de opcoes, uma vez que se relaciona com determinadas variaveis ??subjacentes. A Vega mede a sensibilidade a volatilidade dos instrumentos subjacentes. Delta mede a sensibilidade das opcoes ao preco dos instrumentos subjacentes. Gamma mede a sensibilidade de um delta de opcoes em resposta a mudancas de preco no instrumento subjacente. Theta mede o tempo decadencia da opcao. A Rho mede a sensibilidade das opcoes a uma mudanca nas taxas de juros. Volatilidade implicita Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variacao teorica de preco para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implicita. A volatilidade implicita e calculada usando um modelo de precificacao de opcoes e determina o que os precos de mercado atuais estao estimando uma volatilidade futura de ativos subjacentes a ser. No entanto, a volatilidade implicita pode desviar-se da volatilidade futura realizada. Exemplo Vega A vega pode ser usada para determinar se uma opcao e barata ou cara. Se a vega de uma opcao e maior do que o spread bid-ask, entao as opcoes sao ditas para oferecer uma margem competitiva, e o oposto e verdade. Por exemplo, suponha que o estoque hipotetico ABC esta negociando a 50 por acao em janeiro e uma opcao de compra de fevereiro 52,50 tem um preco de oferta de 1,50 e um preco de venda de 1,55. Suponha que a vega da opcao e 0,25 ea volatilidade implicita e 30. Portanto, as opcoes de compra estao oferecendo um mercado competitivo. Se a volatilidade implicita aumentar para 31, entao o preco de oferta de opcoes eo preco de venda devem aumentar para 1,75 e 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implicita diminuiu em 5, entao o preco de oferta e preco de venda deve teoricamente cair para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente. Vega des options binaires As opcoes binarias sao sensiveis as variacoes da volatilidade implicita. As opcoes binarias sao sensiveis as variacoes da volatilidade implicita linstar de toute option. Elles possdent ainsi un vega. I - Le Vega des Options Binaires Par dfinition, on a vu que le vega peut tre calcul comme l'unite du prix de loption par rapport la volatilit On a pour un appel binaire: (chamada binaria) exp (-r). N (d2) (chamada binaria) - exp (-r). N (d2). D1 Et pour un put binaire (put binario) exp (-r). (1- N (d2)) (put binario) exp (-r). N (d2). D1 II - Relacao entre as Vegas das Opcoes Binaires Puts e des Opcoes Binaires Chamadas No sonico quun portefeuille constitu dun chamar binaire et dun put binaire est constant par rapport aux variations du sous jacent et la volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de ce portefeuille doit donc tre nul. (Chamada binaria) (put binario) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Reprsentation graphique Le vega des options binaires change de signe de part et dautre du strike. Isto significa que existe um ponto e que nao existe para as opcoes binarias. Atencao, portanto