Fx Futuros E Opcoes Volumes Soar On Cme




Fx Futuros E Opções Volumes Soar On CmeAo usar este site, voce considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condicoes: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condicoes, Declaracao de Privacidade e Aviso de Renuncia e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Voce e Voce se referem a voce, a Pessoa acessando este site e aceitando os termos e condicoes da Empresa. A Companhia, nos mesmos, nos e nos, refere-se a nossa empresa. Parte, Partes ou Us, refere-se tanto ao Cliente como a nos mesmos, ou ao Cliente ou a nos mesmos. Todos os termos referem-se a oferta, aceitacao e contrapartida de pagamento necessarios para realizar o processo de nossa assistencia ao Cliente da forma mais adequada, seja por meio de reunioes formais de duracao fixa, ou por qualquer outro meio, com o proposito expresso de atender as Necessidades dos clientes no que diz respeito a prestacao dos produtos de servicos declarados da Companhia, de acordo com e sujeito ao direito ingles vigente. Qualquer uso da terminologia acima ou outras palavras no singular, plural, maiusculas e minusculas ou eles ou eles, sao considerados como permutaveis ??e, portanto, como se referindo a mesma. Temos o compromisso de proteger sua privacidade. Empregados autorizados dentro da empresa em uma base de necessidade de saber apenas usar qualquer informacao coletada de clientes individuais. Revisamos constantemente nossos sistemas e dados para garantir o melhor servico possivel aos nossos clientes. O Parlamento criou infraccoes especificas para accoes nao autorizadas contra sistemas e dados informaticos. Investigaremos tais acoes com vistas a processar e / ou processar acoes civis para recuperar danos contra os responsaveis. Estamos registados ao abrigo da Lei de Proteccao de Dados de 1998 e, como tal, qualquer informacao relativa ao Cliente e respectivos Registros de Clientes pode ser transmitida a terceiros. No entanto, os registros do Cliente sao considerados confidenciais e, portanto, nao serao divulgados a terceiros, exceto a Financas Magnatas. Se legalmente obrigado a faze-lo as autoridades competentes. Nao venderemos, compartilharemos ou alugaremos suas informacoes pessoais a terceiros ou usaremos seu endereco de e-mail para correspondencia nao solicitada. Quaisquer emails enviados por esta Empresa serao apenas relacionados com a prestacao de servicos e produtos acordados. Exclusao e Limitacoes As informacoes contidas neste site sao fornecidas como base. Na extensao maxima permitida por lei, esta Empresa: exclui todas as representacoes e garantias relativas a este website e seu conteudo ou que sao ou podem ser fornecidas por quaisquer afiliadas ou qualquer outro terceiro, inclusive em relacao a quaisquer imprecisoes ou omissoes neste site Andor a literatura da Companhia e exclui toda a responsabilidade por danos decorrentes de ou em conexao com o uso deste site. Isso inclui, sem limitacao, perda direta, perda de negocios ou lucros (seja ou nao a perda de tais lucros era previsivel, surgiu no curso normal de coisas ou voce tenha avisado esta Companhia da possibilidade de tal perda potencial), danos causados A seu computador, software de computador, sistemas e programas e os dados ali contidos ou quaisquer outros danos diretos ou indiretos, consequentes e incidentais. A Finance Magnates nao exclui, no entanto, a responsabilidade por morte ou danos pessoais causados ??por sua negligencia. As exclusoes e limitacoes acima aplicam-se apenas na medida permitida por lei. Nenhum de seus direitos estatutarios como consumidor e afetado. Usamos enderecos IP para analisar tendencias, administrar o site, rastrear o movimento dos usuarios e reunir informacoes demograficas amplas para uso agregado. Os enderecos IP nao estao vinculados a informacoes de identificacao pessoal. Alem disso, para administracao de sistemas, deteccao de padroes de uso e solucao de problemas, nossos servidores web automaticamente registrar informacoes de acesso padrao, incluindo tipo de navegador, acesso timesopen mail, URL solicitado e URL de referencia. Essas informacoes nao sao compartilhadas com terceiros e sao usadas apenas dentro desta Empresa com base na necessidade de conhecer. Quaisquer informacoes individualmente identificaveis ??relacionadas a esses dados nunca serao usadas de forma alguma diferente daquela indicada acima sem sua permissao explicita. Como a maioria dos sites da Web interativos, este site da empresa ou o ISP usa cookies para nos permitir recuperar os detalhes do usuario para cada visita. Os cookies sao utilizados em algumas areas do nosso site para permitir a funcionalidade desta area e facilidade de uso para as pessoas que visitam. Links para este site Voce nao pode criar um link para qualquer pagina deste site sem nosso previo consentimento por escrito. Se voce criar um link para uma pagina deste site, voce o faz por sua propria conta e risco e as exclusoes e limitacoes estabelecidas acima se aplicarao ao seu uso deste site vinculando-o. Links a partir deste site Nos nao monitorar ou rever o conteudo de outros sites partys que estao ligados a partir deste site. Opinioes expressas ou material aparecendo em tais sites nao sao necessariamente compartilhado ou endossado por nos e nao deve ser considerado como o editor de tais opinioes ou material. Lembre-se de que nao somos responsaveis ??pelas praticas de privacidade ou pelo conteudo desses sites. Encorajamos os nossos utilizadores a estarem conscientes quando deixarem o nosso amplificador do site para ler as declaracoes de privacidade destes sites. Voce deve avaliar a seguranca e confiabilidade de qualquer outro site conectado a este site ou acessado por meio deste site, antes de divulgar qualquer informacao pessoal a eles. Esta Empresa nao aceitara qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer forma, seja qual for a causa, resultante da sua divulgacao a terceiros de informacoes pessoais. Direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual relevantes existem em todo o texto relativo aos servicos da empresa e ao conteudo completo deste website. Todos os direitos reservados. Todos os materiais contidos neste site sao protegidos pela lei de direitos autorais dos Estados Unidos e nao podem ser reproduzidos, distribuidos, transmitidos, exibidos, publicados ou transmitidos sem a permissao previa por escrito da Finance Magnates. Voce nao pode alterar ou remover qualquer marca registrada, copyright ou outro aviso de copias do conteudo. Todas as informacoes nesta pagina estao sujeitas a alteracoes. A utilizacao deste site constitui a aceitacao do nosso acordo de utilizacao. Por favor, leia nossa politica de privacidade e termos de responsabilidade legal. Negociacao de cambio sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, assim como para voce. Antes de decidir negociar cambio voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. A possibilidade existe que voce poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, voce nao deve investir o dinheiro que voce nao pode dar ao luxo de perder. Voce deve estar ciente de todos os riscos associados com o comercio de cambio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se voce tiver quaisquer duvidas. As opinioes expressas nas Magnatas Financeiras sao as dos autores individuais e nao representam necessariamente a opiniao da empresa ou de sua administracao. Financas A Magnates nao verificou a exatidao ou base de fato de qualquer reivindicacao ou declaracao feita por qualquer autor independente: erros e omissoes podem ocorrer. Quaisquer pareceres, noticias, pesquisas, analises, precos ou outras informacoes contidas neste site, por parte da Financas Magnatas, seus funcionarios, parceiros ou contribuintes, sao fornecidos como comentario geral do mercado e nao constituem conselho de investimento. A Finance Magnates nao se responsabiliza por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitacao, qualquer perda de lucros, que possam surgir directa ou indirectamente da utilizacao ou da confianca nessas informacoes. Nenhuma das partes sera responsavel perante a outra por qualquer incumprimento de qualquer obrigacao ao abrigo de qualquer acordo que seja devido a um evento fora do controlo dessa parte, incluindo mas nao limitado a qualquer acto de Deus, terrorismo, guerra, insurreicao politica, , Agitacao civil, ato de autoridade civil ou militar, insurreicao, terremoto, inundacao ou qualquer outra eventualidade natural ou causada pelo homem fora do nosso controle, que cause a rescisao de um contrato ou contrato celebrado, nem que poderia ter sido razoavelmente previsto. Qualquer Parte afetada por tal evento devera informar imediatamente a outra Parte sobre o mesmo e usar todos os esforcos razoaveis ??para cumprir com os termos e condicoes de qualquer Acordo aqui contido. A falta de qualquer das Partes de insistir no cumprimento estrito de qualquer disposicao do presente Acordo ou de qualquer Contrato, ou o nao exercicio de qualquer direito ou recurso por parte de qualquer das Partes, nao constitui uma renuncia ao mesmo e nao Diminuicao das obrigacoes decorrentes deste Acordo ou de qualquer outro Contrato. Nenhuma renuncia a qualquer das disposicoes deste Contrato ou de qualquer Contrato devera ser efetiva a menos que seja expressamente declarada como tal e assinada por ambas as Partes. Notificacao de Alteracoes A Empresa reserva-se o direito de alterar estas condicoes de tempos em tempos, conforme entender, ea utilizacao continuada do site significara a sua aceitacao de qualquer ajustamento a estes termos. Se houver alguma alteracao na nossa politica de privacidade, anunciaremos que essas alteracoes foram feitas em nossa pagina inicial e em outras paginas-chave do nosso site. Se houver qualquer alteracao na forma como usamos os nossos clientes do site Informacoes Pessoais Identificaveis, notificacao por e-mail ou correio postal sera feita aos afetados por esta alteracao. Quaisquer alteracoes a nossa politica de privacidade serao publicadas em nosso site 30 dias antes dessas mudancas acontecerem. Portanto, e aconselhavel reler esta declaracao regularmente. Estes termos e condicoes fazem parte do Contrato entre o Cliente e nos mesmos. O seu acesso a este website e / ou a realizacao de uma reserva ou Acordo indica o seu entendimento, acordo e aceitacao do Aviso de Isencao de Responsabilidade e dos Termos e Condicoes completos aqui contidos. Os seus direitos estatutarios dos consumidores nao sao afectados. Financas Magnates 2015 Todos os direitos reservados FX Trading Flat, Equity Indexes soar no CME Ron Finberg Analise (Retail FX) Terca-feira, 02.04.2013 08:10 GMT O CME postou seus dados de volume de marco. Durante o mes, o volume global de futuros foi de 212.246.697 contratos, um declinio de 4,5 meses em relacao ao mes anterior e 7,2 abaixo do mesmo periodo de 2012. No desempenho mes a mes, os futuros do Indice de Acoes apresentaram o maior avanco, 17. O contraste nos volumes de negociacao reflete o interesse na negociacao de acoes, onde os principais indices sao negociados em maximos plurianuais durante marco. Sobre em FX, apesar do interesse aberto do registro e dos volumes diarios do volume mais cedo no mes. Atividade de negociacao foi basicamente plana quando comparado a fevereiro. Durante o mes, foram negociados um total de 20.238.019 contratos de FX Futuros, um aumento de 7,8 meses sobre o mes e 2,7 acima do mesmo periodo de 2012. O faturamento em fevereiro encurtou mes, os volumes diarios medios foram semelhantes entre os dois meses, Contratos eram negociados diariamente contra 1.067.000 em fevereiro. Uma area que viu uma inversao dramatica da atividade foi nas negociacoes de opcoes de cambio. Em 1.201.988 opcoes negociadas, a unidade experimentou um aumento de 35,8 a partir de marco de 2012, mas foi 18,9 abaixo do nivel de fevereiro. Em contratos individuais, o maior declinio foi no comercio de ienes japoneses, onde os volumes mes a mes cairam 8,5. O declinio ocorreu quando a volatilidade nos cruzamentos do iene diminuiu apos varios meses de movimentos acentuados na moeda. Tambem vale a pena notar foi o crescimento da negociacao do dolar canadense e australiano. As moedas de commodities tinham visto uma queda na especulacao como os comerciantes comecaram a se concentrar em outros cruzamentos. Como tal, com estoques subindo para altos e mais otimismo nos EUA em relacao a sua economia, poderiamos ver os comerciantes reentrar no Loonie e Aussie como taxa de juros plays. FX Week Australia e um evento essencial para os comerciantes FX e outros lideres da industria de FX para Discutir as questoes mais prementes que o mercado enfrenta. FX Week esta perfeitamente posicionado para oferecer o programa mais completo para educar e criar uma plataforma para a industria de rede. Consulte o site para obter detalhes sobre a 12? conferencia anual da FX Invest para a regiao da America do Norte, que acontecera em Boston, EUA. FX Invest America do Norte reunira os principais praticantes de buy-side nos mercados emergentes de cambio e moeda. FX Week USA esta retornando a Nova York em julho de 2017 para os comerciantes de FX e outros lideres da industria de FX para discutir as questoes mais prementes que o mercado enfrenta. Os 14? Premios Anuais e-FX serao apresentados em Nova York no dia 12 de julho de 2017, apos a conferencia FX Week USA. Hospedado pela FX Week, esses premios reconhecem a excelencia da industria em cambio eletronico entre bancos, corretores, vendedores e compradores. Ver todos os eventos FX futuros e volumes de opcoes sobem em CMEWhat sao Emini Futures Por que comercio Emini Futures Emini futuros sao provavelmente o veiculo comercial mais importante do mundo. O objetivo deste artigo e ser o ultimo guia introdutorio para futuros Emini. Ha respostas para as perguntas mais frequentes, graficos e dados para mostrar a importancia dos futuros Emini e recursos para download para comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma secao especifica: O Emini Futures O Emini (ou E-mini ou ES) e um contrato de futuros que rastreia o indice S038P 500 mercado de acoes. Ele e negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) atraves de sua plataforma de negociacao eletronica Globex. A negociacao e de 23 frac12 horas por dia, 5 dias por semana, utilizando o simbolo ES. Cada movimento de 1 ponto no indice S038P 500 vale US50 por contrato de Emini ea movimentacao minima do contrato de futuros de Emini (ou tamanho de carrapato) e 0.25 pontos de indice. Os contratos da Emini estao disponiveis em uma ampla gama de indices de mercado de acoes dos EUA, commodities e moedas estrangeiras. No entanto, quando os comerciantes se referem ao 8220Emini8221 ou 8220Eminis8221 eles estao geralmente referindo-se ao mais importante um contrato de futuros que acompanha o indice S038P 500 mercado de acoes. Por que o comercio Futuros Emini Futuros Emini sao o dia perfeito veiculo comercial. Eles tem uma serie de vantagens tanto para os comerciantes dia e comerciantes a longo prazo: Igualmente facil de ir Long ou Short: Voce quer comprar ou vender o atual contrato Emini e nao ha nenhuma regra up-tick. Se voce negociou o SPY ETF voce teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou alavancado SSO Short: SH ou leveraged SDS). 24 horas de negociacao: o que torna o Emini atraente para os comerciantes ao redor do mundo. Os movimentos noturnos em mercados de acoes relacionados, como o DAX ou o FTSE, podem ser jogados com o unico veiculo comercial. Plataforma de negociacao electronica: as suas ordens sao introduzidas instantaneamente e quando executadas sao notificadas instantaneamente. Alterar e cancelar ordens e trivial 8211 sem chamada de telefone para o seu corretor necessarios 8211 e voce sabe exatamente onde voce esta cada segundo you8217re em um comercio. Nivel de jogo equilibrado: A plataforma de negociacao eletronica Globex significa que os comerciantes grandes e pequenos tem igual acesso ao mercado e os negocios sao executados na ordem em que sao recebidos. Ao contrario dos futuros negociados no pit, nenhum jogo pode ser jogado. Tight bidask spreads: Tanto volume e negociado atraves do Emini, a diferenca entre o lance e o preco de pedir e apenas sempre 1 tick ou 0,25 pontos indice 8211 o minimo. Grande profundidade de mercado: Novamente, o mercado Emini e tao liquido, ha uma abundancia de volume de cada lado do ultimo preco negociado para grandes encomendas a ser preenchido com derrapagem minima (ou diferenca do ultimo preco negociado). Volatil, mas nao incontrolavel: O Emini esta ativo todos os dias, o que da ao comerciante dia muita oportunidade de comercio. Lembre-se, um mercado e impossivel para o comercio do dia. Mas a volatilidade da Emini tambem e gerenciavel, exceto talvez em torno dos anuncios FOMC 8211 e nao e movido por eventos de noticias individuais da empresa. Baixas taxas de corretagem: as comissoes de corretagem para negociacao Eminis continuam a cair. Interactive Brokers anunciar uma taxa de 0,85 por contrato por lado (a partir de marco de 2015). Isso exclui as taxas de cambio e compensacao e quando voce fator aqueles, sua 8220round viagem8221 ou 8220in-and-out8221 comissao de corretagem e mais perto de 4,00 por comercio. Taxa anunciada TradeStation8217s e de 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua plataforma de graficos excelentes. Baixa exigencia de margem: Para abrir uma posicao de negociacao diaria com Interactive Brokers voce so precisa de uma margem de 2.875 por contrato Emini (a partir de marco de 2015). Este requisito de margem dobra para 5.750 por contrato se voce segurar a posicao durante a noite. A TradeStation oferece um requisito de margem ainda menor para os comerciantes do dia Emini de 1.265 por contrato. Lembre-se, estes sao minimos absolutos 8211 voce deve negociar com muito mais capital por tras de suas posicoes. Baixo requisito minimo de tamanho da conta: Para abrir uma conta de negociacao de futuros com Interactive Brokers voce precisa depositar um minimo de 10.000. O mesmo deposito minimo de abertura de conta para a TradeStation e de 5.000. Mas se voce for um comerciante ativo da acao voce sera classificado como um comerciante do dia do teste padrao e necessitar manter um contrapeso minimo da conta de 25.000. Taxa de imposto mais baixa do que negociar forex ou estoques: A renda da negociacao de futuros Emini e tributada a uma taxa de 8220blended8221 de aprox. 22 (60 ganhos de capital tributados em 15 40 rendimentos tributados a 33). Os ganhos de negociacao de acoes ou dinheiro forex e tributado em 33. Estes comentarios se aplicam aos residentes fiscais dos EUA e veja abaixo para obter mais detalhes. Nenhuma contabilidade trade-by-trade: Outra vantagem do tratamento tributario de futuros Emini e que os requisitos de relatorios fiscais sao minimos. Em especial, nao e necessaria a contabilizacao "trade-by-trade", apenas e necessario o lucro liquido para o ano completo. Ao longo dos anos tenho trocado quase todas as possiveis segurancas: acoes, opcoes, commodities, futuros, forex, fundos mutuos, IPOs, ETFs, etc Mas ha alguns anos eu finalmente encontrei o que eu considero ser o veiculo de comercio ideal 8211 o S038P 500 futuros Emini. Eu troca-lo exclusivamente agora e haven8217t olhou para tras desde entao. Emini Futuros vs Forex, Acoes e Opcoes A secao acima lista uma serie de vantagens dos futuros Emini. Mas o que acontece com a negociacao forex, acoes, opcoes, commodities ou titulos O video acima foi gravado ha alguns anos, mas ainda e verdade. Aqui estao os principais pontos: Forex: Forex trading e muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados do volume para o forex sao incompletos 8211 nao ha nenhuma troca de forex central e os bancos, que dominam a troca do forex, don8217t compartilham de dados do volume em tempo real. Isso torna muito dificil rastrear o tamanho medio do comercio e ver onde os profissionais estao ativos. Stocks: Stock trading tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de acoes individuais que voce poderia negociar, 50 a 80 do tempo eles simplesmente acompanhar o mercado global. Alem disso, voce esta a merce de anuncios de noticias que, de repente, fazem com que os precos sobem ou mergulhem. Opcoes: negociacao de opcoes e apenas muito complicado voce tem que obter a direcao do movimento para a direita, a magnitude do movimento para a direita eo tempo do movimento para a direita. Alem disso, ha uma variedade de estrategias diferentes 8211 bull spreads, touro colocar spreads, borboletas, borboletas de ferro, straddles, estrangulamentos, colares, spreads calendario, etc etc Minha cabeca doi apenas escrevendo isso. Commodities: mercados de commodities sao dominados pelos profissionais 8211 se voce optar por comercio algo como suco de laranja, you8217d melhor saber o seu material (por exemplo, houve uma geada na Florida durante a noite). Alem disso, eles tem muita volatilidade ou nao o suficiente. Se voce ja esteve preso em um limite de bloqueio ou limite de bloqueio para baixo, voce vai saber o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigacoes: Por ultimo, a grandaddy de todos eles. Dinheiro grande e dinheiro velho comercios os lacos 8211 nao muitos Amadores tentar a sua sorte. E francamente eles ficam um pouco sonolentos demais, para o dia de negociacao, pelo menos. O Emini tornou-se extremamente popular (Emini mensal volume comercial, 1997-2015) Emini futuros foram originalmente lancado em setembro de 1997 para atrair investidores nao-profissional em futuros de indices de negociacao. Anteriormente, o unico jogo na cidade tinha sido o contrato 8211 de 8220large8221 SP 8211, mas tinha se tornado muito caro para o 8220little guy8221 para o comercio. Assim, a CME criou o contrato Emini que era 15o do tamanho do contrato de futuros 8220large8221 S038P 500 e exigia a 15a margem para o comercio. Mais de 10 anos, o Emini se tornou um enorme sucesso. Nao so com os nao profissionais, mas com os comerciantes profissionais tambem. Agora, todos trocam o Emini: fundos mutuos, fundos de pensao, fundos de hedge, companhias de seguros, empresas de negociacao de alta frequencia (HFT), sindicatos comerciais e comerciantes individuais nao profissionais. O grafico acima mostra o crescimento nos volumes de negociacao mensal da Emini. Os enormes picos de volume de mais de 80 milhoes de contratos negociados aconteceram durante as grandes vendas do mercado. O volume medio diario de negociacao e regularmente superior a 2 milhoes de contratos. Entre 2012 e 2016 os volumes de negociacao recuaram, mas esse declinio na atividade de negociacao tem sido visto em todos os mercados negociados. Entao, isso coloca o Emini no Top 3 maiores mercados negociados do mundo. Aqui estao minhas estimativas do capital diario negociado para cada um desses mercados: SPY (S038P 500 Index ETF) 106 m negociacoes diarias x 200 preco 21 bn em capital Euro Dolar (Spot Forex) 78 bn mercado total de x x 24 Euro partes 19 bn No capital Emini (ES apenas) 1,6 m comercios diariamente x 2 partes x 5 k margem por contrato 16 bn em capital Nota: O ETF SPY e maior, mas e mais uma posicao de mercado do que um day trading veiculo. Emini Futures (ES) Ultrapassou o contrato 8220Large8221 (SP) em 2009 O grafico acima mostra que durante 2009 o Emini (ES) ultrapassou o contrato 8220large8221 (SP) para se tornar o maior componente do mercado de futuros de indices de acoes com pouco mais de 50 do total interesse aberto. Neste grafico, todos os contratos foram ajustados para a sua margem de margem relativa 8211, pelo que os dados de interesse aberto da ES sao divididos por 5, de modo que e directamente comparavel com o contrato de SP, etc. O Emini tornou-se o 8216de-facto8217 veiculo comercial diario de profissionais e O original 8220large8221 SP contrato tornou-se uma posicao pura negociacao e cobertura de veiculos, com volumes de negociacao muito reduzida. Isso nao e o que planejava o CME Eles pensavam que os profissionais trocariam o SP e os pequenos comerciantes poderiam se proteger com o Emini. Suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os comerciantes profissionais ignorarem. Todos os negocios da Emini O grafico acima mostra o volume de negocios da Emini por tipo de comerciante em 2010: 15 empresas de negociacao de alta frequencia (HFT) sao responsaveis ??por Um terco do mercado total de Emini. 5.800 Os comerciantes profissionais (negociacao diaria ou negociacao de posicao, ou seja, segurando overnight) conta para os outros dois tercos do mercado. 6.000 comerciantes amadores (negociacao em media 1 contrato por comercio e 1 comercio a cada dois dias) representam apenas 1 do volume total de negocios da Emini. Atualizacao 8211 36.000 Amador Emini Traders Nanex Resarch publicou alguns pontos de dados mais baseados em dados CFTC que foi usado em um trabalho de pesquisa de Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010 havia: 41.778 contas de comercio de Emini ativas Incluindo 30 contas de comercio de HFT, e As empresas de HFT representaram 46.7 de volume negociado Isto significa que ha mais perto de 36.000 negociantes de Emini amadores 8211 nao 6.000 como previamente estimado pelo CFTC 038 SEC. Voce pode ler a historia completa aqui. Com o sucesso do contrato S038P 500 Emini, o CME (e outras bolsas) decidiu lancar mais de 40 outros contratos de futuros 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 Estes cobrem indices adicionais dos EU, metais, mercadorias e forex, including: NASDAQ 100 (simbolo NQ, 100 companhias as maiores de NASDAQ) Composto de NASDAQ (simbolo QN, todas as 3,000 companhias de NASDAQ) NASDAQ Biotech (simbolo BQ) S038P Midcap 400 (simbolo EMD) S038P Russell 1000 (simbolo RF2, negociado na bolsa NYBOTICE, indice de grande capitalizacao) , Anteriormente RS na CME) Metais e commodities como o cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gas natural, oleo cru, oleo de aquecimento e gasolina sem chumbo taxas de cambio versus o dolar como Euro, Yen japones, Dol australiano No entanto, o S038P 500 Emini continua a dominar futuros de indice, como mostra o grafico acima de volumes de negociacao mensal. E dos 40 contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221, apenas 10 tem volumes de negociacao diarios com mais de 1.000 contratos. Dadas estas estatisticas, nao me surpreenderia ver o numero de contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 racionalizados no futuro. Entao, qual Emini contrato de futuros e o melhor para o comercio IMHO S038P 500 Emini e melhor, mas voce tambem pode considerar: Dow (simbolo YM): O YM era muito popular ha alguns anos. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendencia volateis sem molestias. Contudo, a menor liquidez significava que os enchimentos eram mais pobres e o deslizamento maior. Estes dias os volumes de negociacao YM estao para baixo eo 8220hype8221 saiu um pouco. NASDAQ 100 (simbolo NQ): O NQ tambem foi popular ha alguns anos atras. Os traders gostaram dos grandes movimentos de tendencias, ja que o indice NASDAQ tem um beta maior do que o indice S038P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociacao estao para baixo eo 8220hype8221 saiu. Neste site 8211 e quando os comerciantes estao falando uns com os outros 8211 a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S038P 500 Emini. Qual margem e necessaria para o comercio Emini Futures A resposta a esta pergunta depende do corretor de futuros que voce escolher para o comercio atraves. E ha 3 quantidades diferentes que importam: Intraday Initial Margin: O valor que voce precisa em sua conta para colocar uma ordem de negociacao do dia Emini. Varia entre aprox. 1.155 e 2.625, dependendo do seu corretor e volatilidade do mercado atual. Margem Inicial da Noite: A quantia que voce precisa em sua conta para colocar uma negociacao da Emini durante a sessao da noite ou depois da hora. Isso varia entre aprox. 4.620 e 5.250, novamente dependendo do seu corretor e volatilidade do mercado atual. Minimo para Abrir Conta: O valor que voce precisa para abrir uma conta de negociacao de futuros. Varia entre 5.000 e 10.000, dependendo do seu corretor. A maioria de comerciantes, quando comecam para fora, querem saber o que e o capital minimo que necessitam comecar o dia negociar. Embora o montante 8216Intraday Initial Margin8217 pode ser apenas 1.155, o minimo real e o montante para abrir uma conta 8211 que pode ser 10.000. Mas ao inves de saltar em linha reta e abrir uma conta para futuros de comercio do dia, voce e muito melhor fora de negociacao de papel ou negociacao em uma conta de simulador em primeiro lugar. Como funcionam os futuros da Emini A primeira coisa que voce precisa e uma conta de corretagem de futuros. Isso e diferente de uma 8220normal8221 stock trading conta 8211 porque it8217s governado por diferentes regulamentos 8211, mas funciona da mesma maneira. Corretores interativos sao uma excelente opcao. Eu particularmente gosto que they8217re orientado em torno de ser 100 online 8211, por exemplo, o seu processo de aplicacao e 100 eletronicos. Mas eles nao sao a unica opcao. Ter sua conta de corretagem ligada com o seu provedor de plataforma de graficos e uma maneira muito rentavel de ir. Tanto o TradeStation como o NinjaTrader. As principais plataformas de graficos, agora oferecem servicos de corretagem de futuros. A segunda coisa que voce precisa e de uma plataforma de graficos e metodologia de negociacao. Existem dezenas de diferentes plataformas de graficos (I8217ve revisto as principais opcoes aqui) e centenas, senao milhares, de diferentes metodologias de negociacao (aqui como eu troco). Let8217s assumir you8217re seguindo o mercado Emini em sua plataforma de graficos e sua metodologia de negociacao deu-lhe um sinal para comprar 8211 ou 8220go Long8221 8211 no mercado. Nesta fase, voce pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que voce deseja negociar. Ou voce pode ser 8220paper trading8221 e usando a funcionalidade de simulador de negociacao de seu corretor para colocar negocios. De qualquer maneira, voce insere uma ordem de compra em sua tela de entrada de ordens de broker8217s 8211 escolhendo uma ordem de 8220at market8221 (que o recebera imediatamente no preco 8220ask8221) ou uma ordem de 8220limit8221 (que o recebera quando sua ordem no preco for 8217ve Nomeado e atingido) do atual contrato de futuros Emini. O numero de contratos para os quais efetuar uma encomenda dependera do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem da sua broker8217 e da sua tolerancia ao risco. Voce deve imediatamente colocar seu objetivo de lucro e parar ordens de perda 8211 Eu uso um alvo de 4 pontos e 4 ponto de parada. Assumindo que voce tem a direita de direcao de tendencia, seu alvo de lucro sera atingido e voce fara 4 pontos de lucro, menos comissoes de corretagem. 4 Emini pontos e igual a 200 por contrato negociado. Comissoes de corretagem sao de aproximadamente 4 por contrato negociado, entao voce lucro liquido e de 196 por contrato. Se voce tem uma conta de 25.000 voce pode estar negociando 5 contratos Emini e assim seu lucro liquido seria 980: (4 x 50) 8211 4) x 5 980 Se voce tem a direcao da tendencia errada, sua ordem de perda de parada seria atingida e Sua perda seria 1,020: ((4 x -50) 8211 4) x 5 -1,020 Uma vez que voce8217re fora do comercio, certifique-se de que todas as ordens pendentes sao canceladas. Se seu alvo de lucro foi atingido, certifique-se de que sua ordem de perda de parada foi cancelada. Se sua perda de parada foi atingida, certifique-se de que sua ordem de objetivo de lucro e cancelada. No final do dia seu corretor deve enviar-lhe um e-mail com uma transacao realizada durante o dia 8211 verificar a declaracao para confirmar o seu lucro liquido diario e certifique-se de que voce nao segurar qualquer posicoes em circulacao. Como os futuros da Emini sao tributados Estes comentarios se aplicam aos residentes de impostos dos EUA e nao devem ser considerados conselhos de impostos. Lembre-se de consultar sempre o seu proprio imposto profissional ou contador. Conforme mencionado acima, os futuros do Emini sao tributados a uma taxa de imposto atraente 8211 a 8220xcluida8221 taxa de 60 da taxa (mais baixa) de ganhos de capital de longo prazo 40 da taxa de imposto de renda ordinaria (mais alta). Para a maioria dos comerciantes isso equivale a uma taxa de entre 19 e 22. Por outro lado, se voce troca de acoes ou forex seus ganhos de capital a curto prazo sao tributados como renda ordinaria 8211 que para a maioria dos comerciantes e uma taxa de imposto entre 25 e 33. Voce paga somente a (mais baixa) taxa de ganhos de capital a longo prazo se voce mantiver acoes por mais de 1 ano. Sua taxa de imposto real para negociar futuros de Emini dependera de sua renda total e de suporte de imposto resultante. Por exemplo: rendimento total inferior a 100k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 na taxa de imposto de renda ordinaria de 25 19 taxa de imposto. Rendimento total de 100k a 200k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 na taxa de imposto de renda ordinaria de 28 20,2 taxa de imposto. Rendimento total 200k a 400k: 60 a longo prazo a taxa de ganhos de capital de 15 40 na taxa de imposto de renda ordinaria de 33 22.2 taxa de imposto. Alem disso, os comerciantes Emini tem um tempo muito mais facil fazer seus impostos no final do ano. Os comerciantes conservados em estoque tem que relatar cada comercio que fazem 8211 comerciantes de Emini somente tem que relatar seus lucros liquidos para o ano. Seu corretor ira enviar-lhe um formulario de IRS 1099-B no final do ano e voce apenas transferir este numero (IRC Seccao 1256 contratos) IRS formulario 6781 em sua declaracao de imposto de renda. Se voce mantiver alguma posicao de futuros sobre o limite de fim de ano, seu corretor ira automaticamente marca-lo no mercado e calcular os lucros realizados mais nao realizados. Por ultimo, as perdas de negociacao de futuros da Emini podem ser recuperadas. Isso significa que quaisquer perdas comerciais que voce incorre neste ano atual podem ser usadas para obter um reembolso de impostos sobre os impostos pagos sobre os lucros obtidos em um ano anterior. Este 8220carryback8221 pode ser aplicado aos lucros de troca para os ultimos 3 anos, arquivando formulario de IRS 1040-X ou forma 1045. Todas as perdas de troca que voce nao 8220carryback8221 podem ser 8220carried forward8221 indefinidamente. O que e o Emini Futures Symbol O Emini futuro simbolo e ES e cada contrato Emini e denotado por ES mais um codigo de vencimento mes e ano. Os futuros da Emini expiram trimestralmente em marco, junho, setembro e dezembro e sao indicados pelas letras 8220H8221, 8220M8221, 8220U8221 e 8220Z8221, respectivamente. Assim, ES11H (ou ESH11) e o simbolo de um contrato de futuros Emini S038P 500 que expira em marco de 2011. Eis os simbolos futuros de Emini para 2017: Contrato de marco de 2017: ES17H (ou ESH17) Contrato de junho de 2017: ES17M (ou ESM17 ) Contrato de setembro de 2017: ES17U (ou ESU17) Contrato de dezembro de 2017: ES17Z (ou ESZ17) Para facilitar as coisas, voce tambem pode tracar um contrato 8220continuous8221 na maioria das plataformas de graficos. Fornecedores de dados juntam-se (ou concatenar) simbolos de quartos adjacentes para que voce possa tracar um longo historico de cada contrato. Na TradeStation, o contrato de futuros Emini tem um simbolo de ES. Quais sao Emini Futures Trading Horas Emini futuros horas de negociacao sao quase 245. Negociacao semanal da Emini abre no domingo as 17:00 (CST) e fecha na sexta-feira as 3:15 pm. Negociacao e quase 24 horas por dia com uma pequena pausa todos os dias entre 3:15 pm e 3:30 pm e, em seguida, entre 4:15 pm e 5:00 pm para qualquer manutencao programada. O comercio e dividido em duas sessoes, a sessao do dia e a sessao de pos-horas: A negociacao de sessao de dia comeca as 8h30 e fecha as 15h15 (CST) As negociacoes apos horas comecam as 15h30 e continuam ate a abertura do Sessao do dia seguinte A maior atividade e volume negociado obviamente acontece durante a sessao do Dia. No entanto, os lancamentos de dados antes da sessao do dia aberta muitas vezes podem gerar grande atividade, como pode qualquer noticia importante fora da Europa. Quando Emini Futures Expire Emini contratos 8220rollover8221 (para o proximo contrato ativo) e, em seguida, 8220expire8221 a cada trimestre. A expiracao do contrato e na 3? sexta-feira de marco, junho, setembro e dezembro. No entanto, rollover contrato 8211, quando a maioria dos movimentos de negociacao para o proximo contrato 8211 e a data muito mais importante. O rollover do contrato e na segunda quinta-feira de marco, junho, setembro e dezembro, a menos que o mes do rollover comece em uma sexta-feira, caso em que e na primeira quinta-feira do mes. Quinta-feira 8 de dezembro de 2016: Transferencia para o contrato de marco de 2017 Quinta-feira 9 de marco de 2017: Transferencia para o contrato de junho de 2017 Quinta-feira 8 de junho de 2017: Transferencia para o contrato de setembro de 2017 Quinta-feira 7 de setembro de 2017: Rollover Para o contrato de dezembro de 2017 Quinta-feira 7 de dezembro de 2017: Deslocamento para o contrato de marco de 2018 Nota: Os futuros de Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) normalmente rollover na segunda-feira antes do Emini ) Rolar. Futuros Emini fazer 8220settle8221 no final de cada trimestre, mas a maioria dos comerciantes tem liquidado suas posicoes no contrato 8220old8221 e mudou-se para o contrato 8220new8221. Se voce esta segurando uma posicao de futuros Emini no momento da liquidacao, sua conta de negociacao e creditado qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) nesse contrato e sua posicao fechada. Diferentemente de futuros de commodities como cobre ou petroleo bruto, entrega fisica em liquidacao doesn8217t existem para contratos de futuros financeiros como o Emini. Calendario de Emini Futures Trading 2017 O Emini segue os feriados normais do mercado de acoes. Aqui esta o calendario de ferias de futuros Emini para 2017: 2 de janeiro de 2017: Dia de Ano Novo 16 de janeiro de 2017: Dia de Martin Luther King 20 de fevereiro de 2017: Dia do Presidente8217s 14 de abril de 2017: Sexta-feira Santa 29 de maio de 2017: Dia da Independencia 4 de julho de 2017 Dia da Independencia 4 Setembro 2017: Dia do Trabalho 23 de novembro de 2017: Dia de Acao de Gracas 25 de dezembro de 2017: Dia de Natal 1 de janeiro de 2018: Dia do Ano Novo E voce sempre pode encontrar os horarios de Abertura e Fechamento exatos no site do CME Group aqui. Aqui esta o calendario publico do Emini-Watch com datas de negociacao importantes do Emini: Se voce usar o Google Calendar, basta clicar no botao 82208221 (abaixo a direita no calendario abaixo) e importara esse calendario de negociacao do Emini para o Google Calendar pessoal. O calendario tambem pode ser importado para outros aplicativos de calendario usando esses links: formato iCal e formato HTML. Espero que voce tenha encontrado este artigo sobre S038P 500 futuros Emini util. Emini-Watch e tudo sobre a Emini Trading ea melhor serie de Trading Indicadores. Os futuros de Emini sao provavelmente o melhor veiculo negociando do dia no mundo hoje e os melhores indicadores sao um jogo muito original de 3 indicadores non-correlated que lhe darao um dia de troca substancial da borda. Mais 187